Home / Торговля по волнам Эллиотта

Торговля по волнам Эллиотта

Статья еще не завершена, она будет дополняться и изменяться.

Правильная разметка является всего лишь аналитикой. Это сложный, но первый шаг. Следующий отдельный шаг — это принятие непосредственно торгового решения (вход в сделку). Если не соблюдать нижеизложенное, депозит будет слит даже при верной аналитике. Данная статья посвящена управлению средствами и стратегиям торговли c использованием (в т. ч. частичным) теории волн Эллиотта.

Risk management

Наиболее простой для начала является схема, когда фиксируется максимальный риск на каждую сделку и суммарный риск по всем открытым позициям. Они в каждый момент времени и потенциально не должны превышать 5% от депозита для малых счетов и 1% для больших.

При превышении параметра риск на сделку немедленно (в тот же тик) должна быть отдана команда на закрытие убыточной позиции. Закрытие только автоматическое с использованием заранее проверенного алгоритма, который отслеживает риск на каждом тике. В этот день на этом или родственном инструменте торговли больше быть не должно. Следующий вход только при явном наличии условий для открытия сделки. Входы вдогонку убыточной позиции (с желанием отыграть крайнюю потерю) недопустимы. Использование ручного или устного закрытия сделок, торговли без стопов, перемещения стопов в сторону увеличения риска, пересиживание сверхнормативной просадки, дневников трейдера, психологических приемов и тренингов, надежды на самоконтроль и тому подобного недопустимы! Risk management должен реализовываться только потиковым алгоритмическим арбитром.

Если Вы не выполнили хотя бы один пункт из вышеизложенных требований, ослабили или изменили их, на миллисекунду прервали выполение алгоритмического арбитра, не проверили его работу заранее, столкнулись с техническими проблемами при реализации торговли или доступа к сети Интернет, нарушениями брокером своих обязанностей, претензии к аналитике НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В подобных случаях оставляю за собой право не отвечать на письма и не вступать в диалог с пострадавшим. Если Вы не можете оставаться вне рынка в неопределенных ситуациях, совершаете эмоциональные, интуитивные входы или их число больше трёх за сутки, целесообразно добавить в арбитра запрет на количество сделок и запрет на открытие позиций без наличия паттерна входа. Рассмотрите возможности полностью алгоритмической торговли. От ответственности за последствия Ваших решений заранее отказываюсь. Сюда входит также отказ от премий и сверх тарифной оплаты в случае прибыльной торговли. Покупка пакета «EWP2005», индивидуальных курсов, использование иных аналитических материалов не означает полного устранения риска торговли, перекладывания риска на аналитика, полного устранения непредопределенности и хаотичности динамики цены. Используемая модель волнового Принципа гарантирует лишь то, что цены вероятностно предсказуемы, а у событий предсказуем только характер. Авторы разметок могут ошибаться и не видеть всех возможных путей движения цены.

Если Вы считаете данные условия неприемлимыми, а требования невыполнимыми для себя или со временем поняли, что не можете их исполнить на 100%, откажитесь от торговых решений, основанных на материалах сайта therswa.net.

Программная реализация арбитра

Многие брокеры сейчас предоставляют услугу автоматического слежения за риском портфеля клиента. Если таковой не имеется, можно взять за основу следующие mql коды для metatrader4. Это очень простые алгоритмы, их легко купить для любого современного терминала за 10 — 20$.

double proDrawdown(){ // Изменение баланса в процентах

 if (OrdersTotal()<1) return(0);
 double drawdown=0.0;
 if (AccountProfit()!=0.0) drawdown=100*(AccountProfit()/AccountBalance());
 return(drawdown);
}

void OnTick(){ // Выполняется каждый тик

 double dd=proDrawdown(); // Просадка депозита относительная
 if (dd<-riskOnTrade) // Если просадка больше допустимого риска riskOnTrade
  proCloseWorstPosition("", -1); // Закрыть наихудшую позицию
 return;
}

Расчет параметров входов при заданном риске

Если у Вас нет своего метода расчета, можете взять за основу следующий.

Объем позиции всегда рассчитывается от величины стоплосса (SL) и гарантирует, что в случае неудачи, потери не составят более x% депозита (от 1 до 5). Использование арбитра позволяет допустить, что каждый вход может принести всегда одинаковую потерю −x% депозита, а удачная сделка +(TP/SLx%, где TP — это величина тэйкпрофита (TP). Отсюда посчитаем стратегию на количество успехов/провалов и требуемый TP/SL. За отчетный период (неделя, месяц, год) будет из всех n сделок k процентов удачных, тогда депозит изменится согласно:

.

Свое значение k можно узнать, взяв статистику торговли за год из терминала. У меня получилось в лучшем случае 33% успешных входов, следовательно, неудачи 1 − 33% = 67%. Поэтому торгуя по стратегиям на B вошел, на С вышел, депозит будет потихоньку слит. Выход один — увеличивать отношение TP/SL, а это означает торговля во многих степенях. Повышается ошибка аналитики, но и потенциальный профит растет. Пусть k = 33% успешных сделок, всего за месяц n = 10 сделок, а для депозита ставлю целью удвоение, тогда:

2 = (1 − x)6,7 · (1 + TP/SL·x)3,3 ,

в уравнении остались только x — фиксированная потеря на сделку, TP/SL — искомое отношение прибыли к потере. Вы можете решать его графически, разместив на осях все используемые переменные. За ось z взят прирост депозита, а масштаб выбран так, чтобы любой цвет означает наличие удвоения.

Видно, что цвет появляется на точке пересечения x = 5%, k = 30%, на кадре номер 9, т. е. при TP/SL > 9. Проверяем:

(1 − 0,05)7·(1 + 9·0,05)3 = 2,12 ,

удвоение есть. Таким образом, если из 10 сделок успешные будут 3, они должны иметь TP/SL > 9 и каждый стоп не более 5% депозита. Если EW-аналитика требует SL = 500 пунктов, то вы должны брать этой сделкой 4,5 фигуры, т. е. высиживать и высиживать. Отсюда следует, что не всякая ситуация и фигура годится для входа.

За просадку депозита отвечает (1 − 0,05)7 и очередность успехов/провалов. Если есть жесткое условие, например, накопленная просадка не более четверти депозита, то накладываются дополнительные условия. В реальности есть еще нулевые сделки и сделки положительные, но не закрытые по TP, поэтому результат торговли за месяц все равно будет плавать, но рамки управлением рисками заданы. Методика озвучена, и она рабочая.

Шаблоны входов

1. Elliottwave.com

Базовые, наиболее терпимые к качеству аналитики методы торговли из курсов Jim Martens и Jeffrey Kennedy. Все решения принимаются на основе предыдущей, уже сформированной фигуры. Если она разрушается со временем — это дополнительный фильтр и часто позволяет отменить ошибочный вход еще до сделки.

1.1. В одной степени

Недостатки: большие SL, нет определенных выходов, малое TP/SL, малая прибыль, требуют более 50% удачных сделок.

а)

Торговля в зигзаге в одной степени на пробой.

  • Entry: первый пробой уровня B
  • SL: уровень C
  • TP: —
  • Exit: —
б)

Торговля в треугольнике в одной степени на пробой.

  • Entry: первый пробой уровня D
  • SL: уровень E
  • TP: —
  • Exit: —
в)
Рис. 1

Торговля в диагонали в одной степени на пробой.

  • Entry: первый пробой уровня 4
  • SL: уровень 5
  • TP: —
  • Exit: —

1.2. В двух степенях

Недостатки: требуют бо́льшее качество аналитики.

a)

Торговля в плоскости в двух степенях на пробой.

  • Entry: первый пробой уровня 4 of (C)
  • SL: уровень (C)
  • TP: —
  • Exit: —
б)

Торговля в импульсе или зигзаге в двух степенях на пробой.

  • Entry: первый пробой уровня B of (2) или B of (B)
  • SL: уровень (2) или (B)
  • TP: уровень (3) или (5) или (C)
  • Exit: —
в)
Рис. 2

Торговля в импульсе в двух степенях на пробой.

  • Entry: первый пробой уровня 4 of (5)
  • SL: уровень (5)
  • TP: —
  • Exit: —

2. Мои стратегии

trpro1.png
a)

Торговля на четвертых.

  • Entry: близость к 4 of (3)
  • SL: —
  • TP: уровень (5)
  • Exit: —
  • Достоинства: легко обнаружить, т.к. самое быстрое движение уже прошло
  • Недостатки: нет определенного SL
trpro5.png
б)

Набор позиции на заходных

  • Entry: уровни ii, (ii), [ii], ...
  • SL: начало i, (i), [i], ...
  • TP: уровень (5)
  • Exit: подтягиваемый TP или при смене сценария
  • Достоинства: огромные прибыли при фиксированных потенциальных потерях. Разгон депозита
  • Недостатки: требуют практически идеальной аналитики
trpro07.png
в)
Рис. 3

Вход на пробой канала коррекции

  • Entry: пробой канала коррекции
  • SL: уровень (2), (B), (X)
  • TP: –
  • Exit: –
  • Достоинства: это компромисс между входами напробой и по полосам
  • Недостатки: не работают на плоских коррекциях