Суть гипотезы социономики, заключается в том, что колебания в общественном настроении — волны оптимизма и пессимизма — природный [естественный] результат человеческого объединения и имеют последствия в социальной деятельности. Некоторые разделы деятельности являются идеальными для немедленного выражения социального настроения. Один из которых с наиболее детализированными и репрезентативными данными — фондовый рынок, где инвесторы в совокупности покупают и продают почти сразу же, выражая изменения в их настроении.

Другие виды деятельности, такие как музыка, которую люди хотят слушать и выбор одежды, которую предпочитают носить, тоже могут служить хорошим "социометром", если точные данные были доступны. Многие действия, предпринятые в ответ на тенденции в социальном настроении, потребуют времени, чтобы проявиться. Например, деловые люди могут решить, выражая социальные настроения, расширять или сжимать свою деятельность. Но это занимает время, чтобы реализовать такие планы, так что изменения в макроэкономической активности отстают от изменений на фондовом рынке. То же самое верно и о политических действиях, которые, как правило, требуют большого консенсуса и тем самым существенно отстают от тренда социального настроения. [1]

Гипотеза фрактального отставания социометров заключается в предположении, что все социометры, общие для наблюдаемой группы людей, отражают ее настроение (состояние) одинаково, но имеют разный, всегда положительный и фрактальный сдвиг по времени. Фрактальный сдвиг здесь означает, что отставание (фазовый сдвиг) не линейное, не пропорциональное, не постоянное, а всего лишь зависимое от степени волны. Волновые фигуры могут различаться по форме, но сам сдвиг по времени никогда не исчезнет. У волн больших степеней — большое отставание, у волн малых степеней — малое. Предположение сделано для прогрессивных социометров одинаковой или примерно одинаковой отражающей способности.

Касательно социометров одного класса — биржевые котировки — увидеть фазовый сдвиг между ними явно можно на больших интервалах и при условии, что данные активы отражают состояние примерно одной и той же группы. Эти условия соблюдаются для долгосрочных графиков индекса доллара, американского промышленного индекса Доу-Джонса и цен на нефть. Предложенные социометры отражают (с разным качеством) общепланетарные тренды в социальном настроении. Увидеть единую волну, заданную последним, поможет рассматриваемая гипотеза.

Далее предлагаются более подробные графики, где социометром с наименьшим фазовым сдвигом, является индекс доллара, затем следуют цены на фондовом рынке США, замыкают цепочку сырьевые товары.

Здесь суперциклическая волна (IV) завершилась в 1864 году, а волна II of (V) в 1934 году. Весь импульс (I)-(II)-(III)-(IV)-(V) уже завершен абсолютным максимумом в 1985 году. Сейчас следует коррекция.

У графика цен американского рынка виден тот же самый импульс (I)-(II)-(III)-(IV)-(V), но он сдвинут по шкале времени вправо. Финал волны (IV) находится в 1932 году, во время Великой Депрессии, а (V) еще не завершена. В последней общая картина потребует поставить финал II of (V) в 1974 году, а окончание IV of (V) в 2009. Это отличие от разметки Роберта Пректера имеет свои плюсы и минусы. В данном контексте оно рассматривается как необходимое допущение, а не как установленный факт.

В группе наиболее отстающих социометров — сырьевые товары — импульс (I)-(II)-(III)-(IV)-(V) сдвинут еще дальше вправо так, что на месячном графике сырой нефти волна (IV) имеет свой финал уже в 1998 году. Далее следуют зигзаги, первый из которых установил абсолютный максимум 147.16$. График получен совмещением годовых данных из "Statistical Review of World Energy 2009" [2] с OHLC ценами на фьючерс CL нефти WTI. Эти субволны I-II- принадлежат началу волны (V), но формируют не импульс, а конечную диагональ. Как видим, форма движущих волн не сохраняется.

Золото, годовые данные. Конечная диагональ так же возможна.

Медь, месячные данные, финал волны (IV) уже в 2001 году, а сама является двойной тройкой. Коррекционные фигуры также не сохраняют свою форму, но сохраняют номер и степень волны. Далее следуют зигзаги, первый из которых установил абсолютный максимум.

Платина месячные данные, волна (IV) имеет финал после 2000 года. Далее аналогичная картина.

Серебро квартальные данные в логарифмической шкале цен. Финал волны (IV) в 1991 году, далее следуют зигзаги, первый из которых установил абсолютный максимум.

Природный газ, 1 бар — 1 месяц, логарифмическая шкала цен, волна (IV) треугольник и завершилась в 1999 году, далее следуют зигзаги, первый из них устанавливает исторический максимум.

Палладий, 1 бар — 7 дней, логарифмическая шкала цен, волна (IV) завершилась в 1996 году, далее следуют зигзаги, первый из них устанавливает исторический максимум.

Алюминий предположительно имеет финал волны (IV) в 1993 году, далее аналогично два зигзага волн I-II- формирующейся конечной диагонали.

Практическим применением данной гипотезы уже сейчас может служить долгосрочный прогноз сырьевых активов. Поскольку американский фондовый рынок в мае 2017 года только завершает волну суперцикла (V), то стоит рассмотреть разметки, где соответствующая (V) в сырье завершится лет через 20 — 60. При этом будет сформирован не один исторический максимум боковой коррекции, как предполагают аналитики Elliott Wave International, а два, в составе конечной диагонали. Гипотеза позволяет заранее уточнить форму движения цен и предсказывает большое ралли сырьевых активов во время краха рынков акций. Также она дает ответ на критический тезис о различном отражении биржевыми инструментами одного и того же социального настроения в мировом масштабе.

Список используемых источников:

1. Socionomics Institute. Socionomic Theory socionomics.net/2012/04/theory/
2. "Statistical Review of World Energy 2009"
3. Данные сайта stooq.com


Обсуждение на форуме.